アマランスアドバイザー – ウィキペディア
Amaranth Advisors LLC アメリカの投資会社であり、ニコラス・マウニスによって設立されたマルチ戦略ヘッジファンドであり、コネチカット州グリニッジに本社を置いていました。同社は投資目的で最大90億ドルを持っていました。彼女は、天然ガスで60億ドル以上の先物を失った後、2006年9月に崩壊しました。 [初め] この会社の損失は、経済史上最大の既知の貿易敗北の1つでした。 [2]
同社は2000年にニコラス・マウニスによって設立され、コネチカット州グリニッジに本社を置いた。勝利の魅力の裁定企業は、彼らの活動のほとんどを超えていました。
2004年と2005年、同社は、天然ガスで市場に投資したカナダのブライアンハンターによって引き起こされたエネルギー貿易に焦点を移しました。ハンターは、ハリケーンカトリーナカトリーナの「強気」の後、天然ガス価格に賭けて膨大な利益を上げていました。ハンターは天然ガス先物に多くを投資しました。これは、価格が予想どおりに発展しなかったため、65億ドルの損失を蓄積し、「氷のように冷たいお風呂」を費やしました。 [3] これらの出来事は、壊滅的な損失を避けるために、リスク管理慣行の問題について議論とかなりのメディアの注目を集めました。 [4]
ファンドはその管理に約90億ドルを持っていました。報告によると、損失は総投資の65％であることが示されました。 [5] Amaranthは、エネルギーポートフォリオを第三者のCitadel LLCとJPMorgan Chaseに移しました。 [6] 2006年9月29日、アマランスの創設者は、彼がビジネスを停止した基金のメンバーに手紙を送り、2006年10月1日、アマランスは要塞投資グループを雇って資産を清算しました。
2007年7月25日、商品先物貿易委員会（CFTC）アマランスとハンターは、ニューヨーク商業取引所（Nymex）の誤った情報により、先物の市場操作の試みのために天然ガス価格に招待されました。 [7] さらに、連邦エネルギー規制委員会Amaranth、Hunter、およびディーラーのMatthew Donohoeが市場操作のために。 [8] CFTCとFERCは、ハンターがしたと思われることの異なる矛盾したバージョンを持っていて、現在、判例法について議論しています。 [2]
2010年1月22日、連邦エネルギー規制委員会の裁判官は、ハンターが委員会の操作防止規則に違反したと裁定しました。カルメン・シントロン裁判官は、「ハンターは問題の天然ガス先物契約の和解価格を故意に操作した」と発見した。その貿易活動は、「スワップ」で「他のビジネスの地位を獲得する」ために、Nymexの天然ガスの価格を下げるように特別に設計されました。この決定は、委員会の改訂によるものです。 [9]
Amaranthは、Goldman SachsとCitadelとのより良いビジネスを行うために銀行がビジネスに介入したという理由で、JP Morganに対する訴訟を10億米ドルの損失を受け取るという主張を提出しました。 [十]
- IPOブランクチェックバウンス （ 記念 2013年1月5日のWebアーカイブ archive.today ）19。2006年9月、thestreet.com
- （ ページは使用できなくなり、Webアーカイブで検索します。 ワシントンポストの記事 ））
- （ ページは使用できなくなり、Webアーカイブで検索します。 ヘッジファンド、ギャンブルが遠すぎます ）） 最初の投稿
- フレアアップ。 の： エコノミスト。 21. 2006年9月。
- （ ページは使用できなくなり、Webアーカイブで検索します。 アマランスの危険なビジネス。 ）thestreet.com、18。2006年9月。
- ヘッジファンドの損失は神経をガラガラとしています。 In：The New York Times 19. 2006年9月。
- アマランス事件：大失敗からの初期の教訓。 ヒラリー・ティル、EDHECリスクおよび資産管理研究センター、2006年10月2日。
- （ ページは使用できなくなり、Webアーカイブで検索します。 ライトが点灯しています – 2006年10月。 ）クリス・フィンガー、リスクメトリクスグループ
- （ ページは使用できなくなり、Webアーカイブで検索します。 エンロンの長い腕は墓を越えて届きます。 ）サロン、2007年7月6日。
- （ ページは使用できなくなり、Webアーカイブで検索します。 天然ガス市場における過度の投機。 ）（PDF）調査に関する米国上院恒久小委員会、25。Juni2007。
- （ ページは使用できなくなり、Webアーカイブで検索します。 商品先物貿易委員会は、アマランスとヘッドエネルギートレーダーのブライアンハンターに天然ガス先物の価格の操作を試みて請求します。 ）CFTC、25。ジュリ2007。
- ↑ ローランL.ジャック： グローバルな派生物質：理論から医療過誤まで 。 World Scientific、シンガポール2010、ISBN 978-981-283-770-7、第5章： Amaranth Advisors LLC 、 S. 49–72 （英語）。
- ↑ a b 60億ドルを失った男。 CNN.com、2008年7月8日、 2017年4月18日に取得 （Englisch）：„ブライアンハンターは、ガスに対する悲惨な取引でアマランスを倒しました。彼は市場を操作したと非難されています。彼は「すべての世界の駆逐艦」と呼ばれています。しかし、彼はとても悪い男ですか？」
- ↑ ジェニー・アンダーソン： 天気に賭けて、氷のように冷たいお風呂に入る 。の： ニューヨークタイムズ 。 29. 2006年9月（ nytimes.com ）。
- ↑ Amaranthの損失に関するNDTVインタビュー 。 （もはやオンラインで利用できなくなりました。）以前は オリジナル ; 2021年1月12日にアクセス 。 （ ページは使用できなくなりました。検索してください Webarchiven ））
- ↑ アマランスを肩をすくめる。 CNN.com、16。2006年10月、 2017年4月18日に取得 （Englisch）：「主要なヘッジファンドのメルトダウンにもかかわらず、それはいつものようにビジネスです。そして、それは市場をより大きな爆発のために設定することができます、とフォーチュンのアンディ・セルワーは言います。
- ↑ Amaranthは、エネルギーポートフォリオを転送すると言います。 （オンラインではもう利用できません。）ロイター、2006年9月20日、アーカイブ オリジナル 午前 28. 2007年5月 ; 2017年4月18日に取得 （アメリカ英語）。 情報： アーカイブリンクは自動的に使用されており、まだチェックされていません。指示に従ってオリジナルとアーカイブのリンクを確認してから、このメモを削除してください。
- ↑ 米国の商品先物取引委員会は、ヘッジファンドのアマランスとその元ヘッドエネルギートレーダーであるブライアンハンターを請求し、天然ガス先物の価格の操作を試みました （ 記念 2007年11月5日から インターネットアーカイブ ））
- ↑ 委員会は、2つの主要な市場操作ケース（連邦エネルギー規制委員会）で予備措置を講じる （ 記念 2008年9月10日から インターネットアーカイブ ））
- ↑ FERCは、AmaranthのBrian Hunterが操作を練習したことを規定しています。 （もはやオンラインで利用できなくなりました）からアーカイブされています オリジナル 午前 2021年1月15日 ; 2021年1月12日にアクセス 。 情報： アーカイブリンクは自動的に使用されており、まだチェックされていません。指示に従ってオリジナルとアーカイブのリンクを確認してから、このメモを削除してください。
- ↑ AmaranthはJPMorganを破壊したことで訴えます（update2） （ 記念 2012年10月20日から インターネットアーカイブ ））
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